Statistikfråga

[lee]

Hallå!

Sitter och räknar lite här. Jag har räknat ut standardavvikelsen för en tidsserie till 3,97%. Då har jag tagit veckovisa värden. Nu behöver jag uttrycka det standardavvikelse på årsbasis. Jag får ett rimligt svar om jag multiplicerar veckosiffran 3,97% med 52^(1/2). 52 eftersom det är 52 veckor på ett år. Men jag skulle vilja ha en länk/referens /förklaring varför man ska multiplicera med roten ur 52 när man konverterar från vecka till år...

 

[Agile]

Ge mig en minut, ska hitta formelsamling...

 

[Agile]

Är det en regressionsmodell du tagit fram med s = 3,97% ?

Har du värdet för en vecka, eller en kortare tidsserie?

 

[Neanderthalaren]

Vanlig felfortplantning av osäkerheter. Om s representerar osäkerheterna:
s_tot=rot[ (s1*df/dx1)^2 + (s_2*df/dx_2)^2 + ... + (s_n*df/dx_n)^2 ]
Om f är en summa av alla identiska element
f=x+x+x+x+x+...
med samma osäkerhet så reduceras det hela till
s_tot=rot[ (s*df/dx)^2 * n] = rot((s*1)^2*n)
och voilá.

 

[lee]

Neanderthalaren: Det ser bra ut, men jag måste nog ägna lite tid till att smälta dina uppställningar. Det var länge sedan jag läste statistik.
Agil hund: Det är en beräkning av historisk volatilitet i ett värdepappers avkastning. Jag har veckodata för avkastningen som jag sedan beräknar stdavvikelse för. Sedan måste jag uttrycka den årsvis.